商品描述
量化投資是傳統投資方法的自然科學進化。量化投資的重要性不僅在於其為投資者提供了新的工具和方法， 在於它體現了科技賦能在投資領域中不可逆轉的趨勢。量化投資知識也將是投資相關從業人員不可或缺的技能。從業績長青的 量化基金發展歷史來看，量化投資以及風險對沖管理必須是一個系統化的工程，機構化的運作。作者將多年 對沖基金中系統化及機構化運作量化投資和風險對沖的實操經驗進行分享，可以幫助讀者建立起清晰的量化投資知識體系，提供了入門和深入學習的實操路徑。 本書分成三個部分: ￠ 部分走進量化投資和風險對沖的世界，介紹量化投資和風險對沖定義，金融工具和金融市場，量化投資策略分類和策略概述，策略績效評估，以及量化投資執行體系。 ￠第二部分挖掘量化投資策略的邏輯要點，對常見的量化投資策略，從策略邏輯、策略要點、策略特征、策略風險和對沖四個維度進行刨析。 ￠第三分部分開啟量化投資實踐之旅，循序漸進講解了策略系統，策略數據，策略程序編寫的具體工作。 隨著近年來人工智能大語言模型技術的突飛猛進，高效的AI Agentic分析師、投資經理的應用將進一步擠壓傳統的投資方法市場份額，我們希望讀者能夠以本書作為起點，進入一個嶄新的，科學的，系統化的量化投資世界。
作者簡介
姚先生在 外基金，銀行及金融咨詢機構從業近20年，在債券，股票，期貨，資產抵押證券，以及結構化衍生品等品種的量化投資，資產配置和風險管理模型領域積累了豐富的理論和實踐經驗。經歷過多次金融危機，對資本市場有著深刻的了解，也擅長信息技術在資產管理，量化投資，風險管理等金融領域的應用。姚先生曾任 批進入中國的美國對沖基金松河資本（PRCM）中國區總經理,其團隊管理的中國多策略基金三年內資產增長十倍到百億，被評為亞洲 大型對沖基金。此前還就職於 量化私募基金，和美國對沖基金Citadel Investment Group，Citadel是 以高頻策略聞名的 對沖基金，近年來在 所有大型對沖基金排名中都排行 。姚先生還任職於美國聯邦房貸銀行市場，負責風險管理和分析建模工作。姚先生還是《中國金融》撰稿人， 證券頻道特邀嘉賓，哈佛商學院博士生教材《金融決策與市場-資產定價理論和方法》的譯者。姚先生受邀為銀行，券商，信托等金融機構對風險管理，量化投資等方面進行培訓，還是對外經貿大學量化專業碩士學位校外導師-教授過《股票量化投資》課程，香港中文大學（深圳）金融領域前沿課講師-教授主題為金融衍生品，人工智能在投資中應用。畢業於南開大學，清華大學和芝加哥大學商學院，相應獲得理學學士，工學碩士和MBA學位，為 特許金融分析師（CFA）。
目錄大綱
第一部分 走進量化投資與風險對沖的世界
第1章 量化投資概述
1.1 引言
1.2 什麼是量化投資
1.3 量化投資相關概念
1.4 量化投資策略的優勢和局限性
1.5 風險對沖與Alpha
1.6 量化投資從業技能要求
1.7 小結
第2章 量化投資基礎金融知識
2.1 引言
2.2 金融工具種類
2.3 金融工具相關知識
2.4 金融市場和交易所
2.5 小結
第3章 量化投資策略分類體系
3.1 引言
3.2 量化投資策略的分類
3.3 對沖基金與量化策略
3.4 其他投資策略分類方法
3.5 小結
第4章 投資風險管理
4.1 引言
4.2 風險管理框架
4.3 風險管理策略制定
4.4 風險計量
4.5 風險監控
4.6 風險對沖
4.7 小結
第5章 投資策略績效評估
5.1 引言
5.2 以單位凈值為基礎的指標計量
5.3 以交易流水為基礎的指標計量
……
第二部分 挖掘量化投資策略的邏輯要點
第三部分 開啟量化投資的實戰之旅
