量化投資策略（第二版）
周佰成、王姝、劉毅男
商品描述
隨著我國資本市場的不斷完善與成熟，專業投資者在市場所占比例不斷上升，對於投資策略的要求也在不斷提高，基於數學與計算機技術的量化投資策略開始從海外流入中國，近幾年隨著私募基金管理規模的增加，量化投資的應用也日趨流行。鑒於國內對量化投資策略系統性介紹講解的圖書仍比較少，本書作者參考大量國內外券商、基金一線專業投資者和金融學者的量化投資相關資料，並結合了自身多年的投資經驗撰寫了該本圖書。本書內容豐富、結構清晰、體系完整，對目前主流的量化策略進行了分類和詳細介紹，並通過應用軟件進行實踐回測，踐行了投資策略。全書共分為八部分，主要內容包括走進量化投資、量化投資策略構建、量化選股策略、量化擇時策略、量化資產配置策略、統計套利、金融衍生品量化策略、大數據與量化投資策略等。本書適合於基金經理、金融機構研究員、對量化投資有濃厚興趣的普通投資者以及有誌於未來進行量化投資工作的高校本科生及研究生等。
作者簡介
周佰成，數量經濟學博士，吉林大學“匡亞明學者”英才教授、博士生導師，吉林大學經濟學院金融系主任，吉林大學量化金融研究中心主任。主持國家社會科學基金項目、教育部基地重大項目、吉林省社會科學基金項目等20余項，在《管理世界》、《金融研究》、《數量經濟技術經濟研究》、《經濟管理》等國內外核心期刊上發表論文70余篇，部分論文被《新華文摘》轉載，並撰寫了多部著作。主講課程有投資學、投資銀行學、高級宏觀經濟學、公司金融等。
目錄大綱
目錄
第1章走進量化投資
1．1量化投資的概念
1．2量化投資的歷史沿革
1．3量化投資的理解誤區
1．4量化投資的優點
1．5量化投資的缺點
1．6量化投資在我國的發展
第2章量化投資策略的構建與註意事項
2．1量化投資策略開發框架流程
2．2量化投資策略的陷阱
2．3量化投資策略的評價標準
2．4量化投資常用選股模型
第3章多因子策略
3．1多因子策略的理論基礎
3．2多因子模型介紹
3．3多因子模型的構建流程
3．4多因子模型的實證案例
附錄： BARRA CNE5的風格因子
第4章事件驅動策略
4．1事件驅動策略介紹
4．2事件驅動策略的研究框架
4．3事件驅動策略的種類
4．4事件驅動策略案例
第5章擇時策略精選
5．1隱馬爾可夫模型
5．2趨勢擇時策略
5．3市場情緒擇時策略
5．4經典技術指標擇時策略
5．5日內回轉策略
5．6其他擇時交易方法
附錄： 隱馬爾可夫模型的相關算法
第6章商品期貨CTA量化投資策略
6．1CTA的介紹
6．2日內CTA策略
6．3日間CTA策略
6．4海龜交易法則
6．5網格交易法則
第7章統計套利
7．1相關理論基礎
7．2統計套利概述
7．3配對交易
7．4配對交易案例展示
7．5融券對沖
7．6外匯對沖交易
第8章經典價值投資策略
8．1伯頓·G．馬爾基爾的投資漫步原則
8．2惠特尼·喬治的小型價值股投資法
8．3查爾斯·布蘭德斯價值投資法
8．4史蒂夫·路佛價值選股法則
8．5詹姆斯·奧肖內西價值投資法
8．6三一投資管理公司價值選股法
8．7費雪的選股十五原則
8．8彼得·林奇的選股原則
8．9格雷厄姆的防禦型投資者股票選擇策略
8．10格雷厄姆的積極型投資者股票選擇策略
8．11經典價值投資策略總結
參考文獻
