基於Python的金融分析與風險管理（暢享版）拓展捲

斯文，笔名华尔街先生，浙江湖州人，经济学博士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），拥有在中 / 外资银行、证券公司、信托公司、金融控股集团、交易所等机构近 20 年的金融与风险管理从业经历。

斯文博士担任中国人民大学、上海财经大学、中南财经政法大学、华东政法大学等高校的兼职硕士研究生导师或校外导师，公开发表学术论文五十余篇。斯文博士还曾为中国工商银行、中国人民保险集团等金融机构及复旦大学、中国人民大学、浙江大学等近10所高校讲授 Python 金融实战课程，长期致力于推广 Python以及 AI大模型在金融行业的应用。

第 1章　運用Python分析期權定價 1

1.1　A股期權市場簡介 1

1.2　期權類型與到期收益 7

1.3　歐式期權定價—BSM 模型 14

1.4　歐式期權定價—二叉樹模型 23

1.5　美式期權定價 39

1.6　本章小結 50

1.7　拓展閱讀 51

第 2章　運用Python測度期權風險 52

2.1　期權的 Delta 52

2.2　期權的 Gamma 64

2.3　期權的 Theta 72

2.4　期權的 Vega 79

2.5　期權的 Rho 85

2.6　期權的隱含波動率 92

2.7　本章小結 107

2.8　拓展閱讀 107

第3章　運用Python構建期權交易策略 108

3.1　保本票據的合成策略 108

3.2　單一期權與單一基礎資產的策略 113

3.3　價差交易策略 124

3.4　組合策略 145

3.5　本章小結 158

3.6　拓展閱讀 159

第4章　運用 Python 分析奇異期權 160

4.1　缺口期權 160

4.2　選擇人期權 166

4.3　回望期權 171

4.4　亞式期權 181

4.5　障礙期權 189

4.6　永續美式期權 200

4.7　本章小結 206

4.8　拓展閱讀 207

第5章　運用 Python 分析期權延伸性應用 208

5.1　測度企業的違約風險—默頓模型 208

5.2　可轉換債券 214

5.3　期貨期權 223

5.4　利率期權 233

5.5　本章小結 249

5.6　拓展閱讀 250

第6章　運用 Python 測度風險價值 251

6.1　風險價值概述 251

6.2　方差-協方差法 255

6.3　歷史模擬法 260

6.4　蒙特卡羅模擬法 264

6.5　回溯檢驗、壓力測試以及壓力風險價值 269

6.6　預期損失 278

6.7　信用風險價值 283

6.8　本章小結 291

6.9　拓展閱讀 292