高頻交易系統

張立榮 覃樂生 王聞

高頻交易系統

商品描述

交易市場的世界錯綜覆雜，但借助技術可使其變得更易於應對。誠然，你掌握編程技能，但該從何處著手？應選用哪種編程語言？又該如何解決延遲問題？本書將為所有這些疑問提供答案。它將助你深入了解算法交易領域，並展示如何依托精準數據，利用覆雜的技術組件構建高頻交易（HFT）系統。 本書開篇介紹高頻交易、交易所及交易系統的關鍵組成部分，隨後迅速深入探討為實現低延遲交易而優化硬件與操作系統的核心細節，例如內核旁路、內存分配以及上下文切換的潛在風險。監控系統性能至關重要，因此你還將重點學習日誌記錄與統計分析相關知識。 當你在超越C++、Java等傳統高頻交易編程語言後，還將學習如何運用Python實現高性能運算。此外，一本關於交易的書若不涉及加密貨幣領域，便不算完整——本書同樣涵蓋了這部分內容，將教會你如何自信地開展高頻加密貨幣交易。

作者簡介

張立榮，高頻量化交易機構MetaEntropy聯合創始人。擁有超過十年的系統架構和金融市場經驗，專註於量化交易策略研究、低延遲系統開發及市場微觀結構分析，尤其在對沖交易和高頻套利策略方面有深入的研究和豐富的實踐經驗。同時致力於量化交易知識的傳播與分享，發表了多篇量化交易文章，並參與翻譯了量化交易類書籍《高頻交易系統：開發與實戰》。

目錄大綱

作者簡介
譯者序一
譯者序二
前言
第1部分 交易策略、交易系統和交易所
第1章 高頻交易系統基礎
高頻交易的歷史
為什麼會有高頻交易
是什麼讓高頻交易與常規交易如此不同
誰在進行高頻交易
我需要滿足什麼要求才能開始高頻交易
總結
第2章 交易系統的關鍵組件
了解交易系統
讓交易系統與交易所進行交易
訂單簿管理
決定交易時機的策略
總結
第3章 了解交易所的動態變化
為處理大量訂單而創建的交易所架構
一般訂單簿和撮合引擎
總結
第2部分 如何構建高頻交易系統
第4章 高頻交易系統基礎：從硬件到操作系統
了解高頻交易計算機
使用操作系統進行高頻交易
編譯器的作用
總結
第5章 動態網絡
了解高頻交易系統中的網絡
高頻交易系統之間的網絡通信
重要的協議概念
使用以太網進行高頻交易通信
為高頻交易交易所設計金融協議
內部網絡和外部網絡
了解數據包生命周期
監控網絡
重視時間分配
總結
第6章 高頻交易優化：架構和操作系統
性能思考模型
理解上下文切換
構造無鎖數據結構
預取和預分配內存
總結
第7章 高頻交易優化：日誌、性能和網絡
對比內核空間和用戶空間
使用內核旁路
學習內存映射文件
采用光纖電纜、空心光纖和微波技術
深入了解日誌記錄和統計計算
性能測量
總結
第3部分 實現高頻交易系統
第8章 C++：追求微秒級延遲
C++內存模型
消除運行時的決策
動態內存分配
用於減少運行時延遲的模板
靜態分析
用例：構建一個外匯高頻交易系統
總結
第9章 用於實現低延遲系統的Java和Java虛擬機
Java基礎知識介紹
減少垃圾回收器的影響
Java虛擬機預熱優化
Java軟件的性能測量
Java線程與線程池
高性能的任務隊列
日誌記錄和數據庫訪問
總結
第10章 Python：可實現高性能的解釋型語言
介紹Python
用於高頻交易的Python和C
提高Python代碼在高頻交易中的運行速度
總結
第11章 高頻FPGA與加密貨幣
使用FPGA減少延遲
探索加密貨幣的高頻交易
總結

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